マルコフ連鎖モンテカルロ法

読み方、または別称：

Markov chain Monte Carlo methods

マルコフ連鎖モンテカルロ法とは

マルコフ連鎖モンテカルロ法 (Markov chain Monte Carlo methods)(以下、MCMC と表記) とは、求める確率分布を均衡分布として持つマルコフ連鎖を作成することを基に確率分布のサンプリングを行うアルゴリズムの総称である。M-H アルゴリズムやギブスサンプリングなどのランダムウォーク法もこれに含まれる。

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